Trading Strategieë C ++

Daar is geen genooide gebruikers Beskrywing Ons het tans 'n verhandelingsplatform wat ons toelaat om outomatiese strategieë te bou in C ++. Ons het iemand nodig wat 'n handel strategie kan bou. Dit werk deur 'n skakel na ons verskillende program komponente via API. Die suksesvolle bieër sal voorsien word van besonderhede van die handel strategie, asook die dokumentasie en voorbeelde vir die API. Die hele projek moet in staat wees in Visual Studio 2005 word saamgestel die suksesvolle bieër sal ook 'n een-uur walkthrough ontvang van die maatskappy op die ontwikkeling lewensiklus van 'n tipiese strategie. Die strategie self is 'n relatief eenvoudige een, gebaseer op 'n stel van tegniese aanwysers. Sommige is ingesluit in die API, en een is nie, maar ons sal aparte kode vir die aanwyser. Die finale strategie is opgestel as 'n * DLL. Die API werk as die skakel tussen die strategie en die platform. Dit word beheer deur 'n koppelvlak in die platform, en die koppelvlak vir elke geval van 'n strategie (byvoorbeeld een per geldeenheid paar) word beheer deur 'n XML-lêer. Ek moet dit duidelik stel dat ons in iemand wat vorige ondervinding gebou handel stelsels gehad het in C ++ slegs geïnteresseerd. Wees gereed om enige en alle relevante ervaring en alle verwysings kontak inligting. Jy moet goed vertroud met terme soos FIX en GOS, asook basiese kennis ten opsigte van hoe FX handel werk. Ons het 'n kort tyd en kan nie mense leer hierdie basiese kennis oor die werk te hê, so as jy nie hierdie kennis het, nie die moeite plaas van 'n bod. As ons wil jou werk is daar 'n besliste moontlikheid van toekomstige projekte. Herinnering Jy mag nie begin werk in hierdie en 'n versoek voor jou bod aanvaar word. Gebruikers wat in stryd met hierdie beleid kan hul rekeninge permanent opgeskort. Om uit te brei op wat Paulus gesê: Die bediener uitvoering HFT of UHFT is byna altyd collocated in data sentrum die uitruil se. Dit verminder latency en laat ook die ALGOS gebruik Flash bestellings (wat binnekort dalk verban) om eerste blik te kry op bevel vloei voor die einde in die mark is uitgesaai. baie algo se sal 'n einde in net 'n paar millisekondes evalueer en dit is 'n spel waar millisekondes saak. Trading groepe is bekend al die stops insluitend die verhuring kern ontwikkelaars om persoonlike OS komponente te bou om die tyd tussen wanneer 'n bevel treffers die NIC en wanneer die gevolglike aksie geneem word beter te optimaliseer uit te haal. Daar is 'n paar groot emmers strategieë wat tans algemeen vandag gebruik word: Die eerste is die handel in die voorkant van 'n groot blok bestellings. Om Paulus se voorbeeld van die koop van 'n miljoen aandele van IBM gebruik, sal HFT algo se uitkyk wees vir die aankoop van druk. A firmas rekenaars op verskillende ruil en donker poele sal nodig hê om inligting te deel, aangesien die orde te verdeel sal word en tipies uitgevoer word oor verskeie beurse en donker poele. 'N HFT algo sal statistiese / masjien geleer modelle gebruik om die grootte van die aankoop druk voorspel en indien dit bepaal dat daar genoeg sal ook aandele versamel van regoor markte en poog om dit te verkoop vir 'n effens hoër prys. Die tweede is likiditeit korting handel waar ruil markdeelnemers sal betaal om likiditeit te voeg. (Sien Direkte Edge Pryse) aandele wat gekoop of verkoop kan slegs gehou word vir 'n baie kort periode van tyd. Die doel is net om die korting te samel en gelyk te breek op alles. In albei hierdie soorte strategie is die idee om pennies (of breuke) van 'n bedryf te maak en doen dit baie keer per dag. Soos jy dalk opgemerk het daar is 'n baie werk HFT beskikbaar en dus die ambagte is besig om meer druk. Ek sien dit as 'n soort van soos stat ARB van die vroeë 2000's en uiteindelik die handel sal nie baie winsgewend, aangesien so baie spelers probeer om dit te maak. Soos vir waarom sagteware is belangrik: millisekondes saak. Latency is super belangrik en die kode moet krap, vinnig te wees en rock soliede stabiel. Na 'n algo ongeluk en hy gevang met aandele wanneer die mark beweeg teen jou is nie baie winsgewend. Ingenieur vir hierdie vereistes is noodwendig verskillende en vereis verskillende vaardighede. Crunc die volle bestelboek in reële tyd doen vereis 'n paar perdekrag en 'n goeie algoritmes. Dit is pret en interessante al. Quant Trading Strategie C ++. NY of Los Angeles. $ 200K / + Bonus. & Middot; Ons kliënt is 'n toonaangewende outomatiese handel firma. Hulle het 'n baie opwindende paar jaar geniet het onlangs in terme van winsgewendheid en groei na nuwe markte en elektroniese handel. Hul kern fokus is op die navorsing, ontwikkeling en implementering van 'n hoë frekwensie strategieë oor verskeie bateklasse. & Middot; Die werksomgewing is uniek in die sin dat daar 'n beduidende gebrek aan korporatiewe struktuur. Daarna projekte en innoverende idees het regtig die optimale omgewing te floreer en 'n werklikheid word. & Middot; Die suksesvolle Quant Ontwikkelaar sal 'n deurslaggewende rol speel saam met ander lede handel span in die ontwikkeling en implementering van 'n hoë frekwensie strategieë. Nodige vaardighede: 2-5 jaar van industriële C ++ programmeringstaal ervaring. Voor blootstelling aan outomatiese handel sou wenslik wees. Blootstelling aan die ontwerp en ontwikkeling van 'n lae latency stelsel se blootstelling aan die implementering van 'n hoë frekwensie strategieë diep kennis van C / C ++ programmeringstaal insluitend STL en / of bevordering van biblioteke. Kennis van Java, Perl en Shell script tale is ook wenslik .. Die vermoë om multi-taak tussen verskeie projekte. Sterk verbale en geskrewe kommunikasievaardighede. Ph. D. of M. S. graad uit 'n boonste vlak instelling in Rekenaarwetenskap, Wiskunde of Fisika. & Middot; As jy hierdie rol van belang vind, asseblief u aansoek aan applymavenalpha vermelding van verwysing Sam. Alternatiewelik, skakel gerus ons kantore by 646-502-8555 en vra met SAM te praat vir 'n vertroulike gesprek. Dankie vir u belangstelling en ons sien uit daarna om betrokke te raak met jou.